Korrelation valutapar med varandra

Tillgångar som används för att handla på finansmarknaden har en grundläggande relation. Detta ses bäst handlare på "Forex" och andra finansiella marknader. Tillgångar som placeras i shoppingfönster, upprepa rörelsen med varandra. Med lanseringen av nyheten om försämringen på arbetsmarknaden i euro med EUR / USD kommer att falla i pris, och bakom henne och GBP / USD, men i mindre utsträckning. Storbritannien men röstade för utträde ur EU, men är fortfarande starkt beroende av det.

definition

Korrelation - en term som betyder tendensen förändringar mellan datamängder. Förändringar i en marknad påverkar dynamiken i rörelsen av den andra. Därför handlare använder ofta valutapar korrelationsindikatorn under handeln.

typer

Korrelationen av valutapar rör och rakt. Den första ger mer exakta resultat. Om båda är direkt korrelation flytta synkront och med det omvända - i motsatta riktningar.

Betrakta situationen på exemplet med handeln mellan de två valutapar: USD / CHF och EUR / USD. Näringsidkaren säljer ett instrument USD / CHF. Om resultaten av teknisk analys kommer att visa att mellan de båda åtgärderna finns ett direkt samband, är det möjligt att öppna positioner i olika riktningar. Kunskap om sambandet minskar mängden slumpsignaler. Men tillförlitliga resultat kan endast uppnås när man arbetar med stora datamängder. Sliding eller omvänd korrelation av valutapar manifesteras i tidsförskjuten datamängd. Rörelser i USD / CHF i dag speglar rörelsen i paret EUR / USD i framtiden. Ju mer detaljerad information, desto lättare är det att bygga den på strategin.

dataanalys

Beräkna korrelationen mellan valutapar, kan du använda ett speciellt program för att ladda ner från Internet, eller i Excel. Inbyggd "KORREL" speglar en relation mellan två datamängder. Att bestämma en direkt korrelation, är det nödvändigt att använda data tagna från en tidsperiod (t ex 2013) och för den omvända - en annan (2013 och 2014). I det första fallet parametervärdet ska vara nära "en", och i den andra - till "-1". Indexvärdet är lika med "0" anger frånvaron av datarelationer.

Sambandet är inte konstant, eftersom marknaden förändras. Svårare att hitta en omvänd korrelation. Till exempel leder guldpriset ofta GBP / USD. Förhållandet mellan detta par måste förlita sig nästan för varje börsdag. Vissa par rör sig i olika riktningar, den andra - en, men med en tidsfördröjning, och andra - att kopiera varandra fullständigt. Spår kördynamik bättre när en månad eller kvartal.

Användningen av korrelation

Handlare försöker undvika produkter som är i samma tidsintervall balanserar varandra. Till exempel, bestämmer en handlare att arbeta med paret USD / CHF och EUR / USD, med en bestämd omvänt förhållande. När USD / CHF börjar att falla i pris, kommer EUR / USD stiga.

Från sådana kombinationer bör överges. Förstärkningen härledd från den första delen, kan inte täcka förlusten. strategi handel bör baseras på en serie av data med en direkt relation.

I finansmarknaderna, det finns vissa valutor som har ett direkt samband med dollarn: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD och EUR / USD. Övervakning av förhållandet mellan valutapar bidrar till att minska förlusterna och omdirigera investeringarna i övriga tillgångar på tids risker.

Strategi för korrelationen mellan valutapar

existerar inte Grail på finansmarknaden. Ingen strategi kommer inte att vara lönsamma konsekvent. Även om det är baserat på sambandet mellan valutapar. Men på kort tid för att handla, baserat på en direkt relation kan vara. Bara behöver hitta tillgångar med en hög grad av korrelation (0,8) under det senaste året. Kärnan i paret handlas i att valutapar genom en korrelations indikator för att hitta punkten för maximal avvikelse av priser, sälja dyrare tillgång och köpa billigt.

fördelar strategi

Den största fördelen med den strategi för paret handlas - är frånvaron av belastningen på fyndigheten. Förlust av en av korrelerade par lappar vinst från en annan. Denna strategi kallas också hedging, eftersom den andra transaktionen öppnas i opposition till den första.

Den andra fördelen - inget behov av fundamental eller teknisk analys. Det är endast nödvändigt att bestämma den maximala skillnaden par och inte distraheras av den kaotiska rörelse priser. Men detta är densamma och de viktigaste negativa strategi. Korrelationen mellan valutapar kommer inte att vara för evigt. För att fastställa dess varaktighet är omöjligt.

valutapar korrelations indikator för MT4

Handeln på "Forex" görs vanligen genom en speciell plattform. Oftast är det MT4, MT5 mindre. Att arbeta på den strategi som valts på plattformen en speciell indikator är satt, som överlagrar grafik valutapar mot varandra.

Speciellt för handel handel par kan användas OverLayChart indikator. Med den kan bestämmas från kurvorna korrelerade valutapar. Funktionsprincipen är följande. På den plattform du vill öppna schemat för alla tillgångar, såsom EUR / USD, och bifoga en OverLayChart. I inställningsfönstret bör ange parameternamnet SubSymbol korrelerad tillgång, som GBP / USD och välj färgfälten i den andra tillgången. Om förhållandet mellan de parametrar som ska vändas i inställningarna för fönstervisningsalternativ spegling ska satt till true, och om linjen - falskt.

Efter start displayen i ett enda fönster visas när två grafik i stället för en. Du kan arbeta med dem på samma sätt som med ett regelbundet schema: ändra färg, tidsram, omfattning.

Skript för handel

För att hjälpa handlare, utom indikatorerna kan också användas rådgivare och skript. Att arbeta på den strategi som diskuterats tidigare kan användas Korrelationer script som man kan lätt hitta verktyg beroende av varandra. Inställningarna ska ställas in:

• Starttime - den period under vilken programmet kommer att leta efter korrelerade instrument.
• Rank - typ relation.

Om mellan tillgångarna du behöver hitta en direktlänk, kommer programmet att beräkna Pearson koefficienten. För att bestämma återkopplingskoefficienten Spearman korrelation beräknas. Den svagare relationen, ju närmare indexvärdet till "0".

Efter start sökprogrammet för relationen är över alla instrument som anges i "Market Watch". Under processen kan själv ses i det vänstra hörnet av skärmen. När korrelationen mellan valutapar till varandra hittas, kommer de att registreras i terminalen loggen. Även om hans arbete avbryts kommer inspelningen att fortsätta. bildade Correlations.txt fil, som visar resultat på fullbordan. Innan du kör skript för att hämta citat historik över alla tillgångar som ska analyseras.

handelsalgoritm

Som en strategi för sambandet mellan valutapar som används i praktiken? Det första du måste bestämma att ingå en transaktion som finns på sjökortet av paret som maximerar strid med varandra, och räkna antalet punkter divergens. Nästa du behöver för att bestämma medelvärdet av dessa avvikelser. På dem kommer att beräknas korrelationen mellan valutapar. Till exempel är den genomsnittliga variansen tillgångs 80 poäng. Detta innebär att nästa handeln kommer att behöva öppna när skillnaden når 70-80 poäng.

Ingen kan förutsäga framtiden rörelse på marknaden. Ovanstående preliminära analysen att undvika att förlora affärer.

Följande regler för handel. Vid ankomsten till de beräknade skillnaderna behöver öppna bara två avslut. Dyrare tillgång (en som är på schemat ovan) som ska säljas, och billigare - att köpa. Avsluta trades behövs när scheman skär vid nollpunkten.

Denna strategi kan appliceras på de tidsramar från 5 minuter till en timme. Ju större tidsskillnaden är, desto mindre signalen och desto större vinst på en transaktion.

försäkring

Denna handelsstrategi bygger på sambandet mellan valutapar ger inte för användningen av stop-loss eller ta-vinst. Men du kan skydda dig från förlust av ytterligare avvikelser med hjälp av pågående beställningar. Till exempel handlaren öppnade stånd att köpa EUR / USD vid når 80 poängs skillnad. preliminär analys av resultaten visade att den maximala skillnaden mellan paren var 110 poäng. Därför kan du omedelbart öppna en väntande order för försäljning av en tillgång när skillnaden på 100 poäng. Detsamma måste göras med hänsyn till ett billigare par. Öppen fullmakt att köpa en tillgång när skillnaden på 100 poäng.

Korrelation i alternativ handel

Denna typ av handel är mycket lik den "Forex", men har sina egna egenskaper.

Om korrelationskoefficienten är nära "en", då transaktionen i en riktning kan inte komma in. I händelse av negativa förändringar på marknaden handlaren får en dubbel förlust. Om värdet är "-1" koefficienter, då transaktionen inte bör vara öppna i olika riktningar av samma skäl. Funktioner handel med korrelationer bör användas för gott. Det vill säga, för att säkra risker för att avsluta transaktionen genom flera riktningar lägen med en positiv korrelation. Även om ett verktyg kommer att medföra en förlust, säkerställer den andra utgången lönsamt.

Exempel: en näringsidkare har slutit ett avtal för att köpa AUD / USD. Priset började sjunka. I detta fall är det nödvändigt att nå en överenskommelse om den korrelerade par NZD / USD till salu. Vinst på andra förlusttäckning tillgång i den första.

Binära optioner baseras på sambandet mellan valutapar har sina egna egenskaper. I motsats till "Forex" på dem kan inte ställas in i avvaktan på beställning. Det vill säga, kommer att behöva följa förändringar i online-läge och manuellt stoppa affären.

Den andra funktionen av handeln kommer först. När du öppnar en transaktion för binära optioner bör omedelbart ange dess tidsram. Därför är det nödvändigt att genomföra preliminära tester handelsstrategi på ett demo-konto eller historia diagram.

tradingtillgångar

Du hittar tabellen på Internet, som visar de beräknade korrelationsvärdena för alla populära instrument. Bland valutapar koefficientvärdet nära "1", ses i AUD / USD och AUD / NZD, AUD / JPY och AUD / CHF, AUD / CAD och AUD / SGD, och AUD / USD och NZD / USD, GBP / USD och EUR / USD och t. d. alla tillgångar är korrelerade, i vilken den första eller den andra platsen är samma valuta.

Bland de varor en positiv korrelation observeras i energi (olja och gas) och metall (guld och silver). När det gäller aktier, är denna princip tillämplig på värdepappersbolag av en gren (exempelvis IBM och Microsoft).

slutsats

Korrelation valutapar uppstår när rörelse är inbördes tillgångar. Det kan vara enkelriktad, flera riktningar eller parallellt. Grunden för eventuella prisändringar är den ekonomiska tolkningen. I handeln på de finansiella marknaderna kan korrelationen användas för att söka efter poster i transaktionen och avsluta.

Kärnan i strategin, som bygger på sambandet är följande: på den enkelriktade tillgångar måste handla i olika riktningar och i olika riktningar - en. Endast på detta sätt kan undvika dubbel förlust och vinst.

Säkring inte nödvändigtvis använda, men vara medvetna om de grundläggande reglerna för handeln måste varje aktör.