EkonomiBanker

OTC-marknaden och bankens risk för fallissemang i den makroekonomiska miljön

OTC-marknaden är en viktig del av verksamheten i banker, särskilt på makroekonomisk nivå. Samt kontantmarknaden, är det en komplex flerfaktorstruktur, enligt vilken förekomsten av insolvensrisker är ganska höga. När simulera och studera korrelationer ledigt standard till ett nominellt värde av banktillgångar i internationell praxis vid bedömningen av sannolikheten för fallissemang använda metoden av portfölj ögonblick, som är känd som tillgångsvärde strategi. Dessutom kan den användas och förfarandet för maximal sannolikhet (maximum likelihood tillvägagångssätt).

OTC-marknaden och dess funktioner, antas det att för fastställandet av den årliga sannolikheten för standardinformation som behövs enligt följande:

1. Antalet affärsbanker i början av varje kalenderår för den tid som krävs;

2. Antalet affärsbanker, som kännetecknas av det faktum att standard, det vill säga den efterföljande avveckling på grundval av de beslut som högre instans om likvidation av en kommersiell bank att avbryta eller återkalla ett tillstånd i samband med den efterföljande likvidation, samt lämna in en fordran i domstol för erkännande av en konkurs bank.

Beräkningen i tidsperioden för fallissemang affärsbanker t är lika med antalet av fallissemang, dividerat med det maximala antalet standard och definieras av formeln:

(Do {Dt-1)) / 2 _ Gör (Gör-l) P (Ej (Nt-1)) / 2 "Inte (Nt-1) P. 106L,

där p2av - årlig sannolikhet för fallissemang av någon enskild affärsbank system. Samtidigt eliminerar vi påverkan av interna och externa faktorer att fungera av det kommersiella banksystemet och ta hänsyn endast impact factor, vilket återspeglar antalet banker, som kännetecknas av det faktum att default; Dt- antal element, som har tilldelats standardstatus under en vald tidsperiod t; Nt - antal banker som är verksamma under den valda tidsperioden t, t - intervallet ett kalenderår.

Årliga sannolikheten för standardvärden bör jämföras med de valda parametrarna makro miljöer (dvs vilket innebär OTC-marknaden eller företagsmarknad värdepapper) för att fastställa förekomsten av en linjär regressionsfunktion. Närvaron av ett sådant beroende kommer att visa denna hypotes på själva närvaron av kommunikation mellan stängning av affärsbanker och de förändringar som sker i detta medium, och därefter, baserat på den konstruerade linjära regressionsekvationen för att förutsäga kommer även att ändra de valda makroindikatorer, insolvent hypotetiskt ändring av mängden affärsbanker.

Graden av korrelation mellan den årliga sannolikheten för fallissemang och makro mediet karakteriserar korrelationskoefficienten, om den är i intervallet lika med eller från -1 till 1, är det möjligt att tala om linjär regressions förhållandet mellan de två raderna av diskreta data.

Makroekonomisk miljö, kan stater kännetecknas av ett oändligt antal parametrar, men nu är vi intresserade av endast de linjära regressions beroende av årliga sannolikheten för fallissemang, har vi möjlighet att bevisa för renhet av experimentet. Det bör noteras att de flesta av de ekonomiska indikatorerna kan ha ett samband relation med en årlig sannolikhet för fallissemang, att ett sådant förhållande är dysfunktionell dock OTC-marknaden utformad på ett sådant sätt, och så att dess närvaro kan vara subjektiv.

Denna analys tyder på att mellan en sådan åtgärd, som den årliga sannolikhet för fallissemang och makroekonomisk miljö, det är klart uttryckt ett orsakssamband. Således stängningen av affärsbanker på grund av nedgången i valutareserven skrivna av kreditinstitut i andra länder, som negativt påverkar utlandsställningen och leder till en ökning av storleken på nettonational kredit till regeringen.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 sv.unansea.com. Theme powered by WordPress.